複数チームのスクラムマスターをしているとき、すべてのチームのイベントに全部参加しなければいけませんか？

スクラムガイドを確認してみましょう。要約すると以下のようなことが書かれています。

スプリントプランニング
- スクラムマスターは参加者に目的を理解してもらうようにする
- スクラムマスターは、スクラムチームにタイムボックスを守るように伝える
- スプリントプランニングでは、スクラムチーム（プロダクトオーナー＋開発チーム＋スクラムマスター）がスプリントゴールを設定する
デイリースクラム
- スクラムマスターは、開発チームにデイリースクラムを開催してもらうようにする
- デイリースクラムは開発チームのためのミーティングである。それ以外の人たちが参加する場合、開発チームの邪魔にならないようにスクラムマスターが配慮する
スプリントレビュー
- スプリントレビューでは、スクラムチームとステークホルダーがスプリントの成果をレビューする
- スクラムマスターはスプリントレビューが確実に開催されるようにして、参加者には目的を理解してもらうようにする
- スクラムマスターは関係者全員にタイムボックスを守るように伝える
スプリントレトロスペクティブ
- スクラムマスターは、このミーティングがポジティブで生産的になるようにする
- スクラムマスターは、全員にタイムボックスを守るように伝える
- スクラムマスターは、スクラムのプロセスを説明するために、チームメンバーとして参加する